Quantitative analysis in finance

ال Quantitative Analysis بيعمل ايه مع بتوع ال Finance

ال Quantitative Analysis و اللي بنقول عليه التحليل الكمي للبيانات هو بكل بساطة استخدام ال Mathematical Models المختلفة عشان نقدر نحلل البيانات دي و نفهم الأرقام دي كلها بتقول ايه و اللي من خلاله نقدر نعرف ايه اللي ممكن يحصل ونبني ال Predictions بتاعتنا … عشان كده هو حجر الأساس لل Financial Modeling .

و ال Quantitative analysis يعتبر واحد من ال Techniques المهمه جدا بالنسبة لأي حد بيشتغل في ال Finance لأن ببساطة أي حاجة انت عاوز تعملها Forecast سواء كانت اسعار اسهم او ال Exchange rates او حتي و انت بتبني ال Budget بتاعتك و عايز تعمل Forecast لأسعار ال Material في الفترة اللي جاية هتلجأ لل Quantitative Analysis .

و اللي كان السبب الرئيسي في احتلال العلم ده أهميه في سوق الأوراق المالية هو Robert Merton و اللي أخد جايزة نوبل علي أبحاثه اللي كانت كلها بتدور في ازاي نستخدم ال Mathematical Models في تسعير المشتقات المالية و توقع أسعارها المستقبلية …. و من هنا بدأ يظهر جزء من المحللين في الأسواق المالية بيسموا نفسهم The Quants و اللي كل اعتمادهم في التحليلات بتاعتهم قايم علي حاجه واحده بس ال Math .

ال Quantitative Analysis بيدي ال Analyst القدرةعلي انه يحلل ال Historical Data و يقدر من خلالها انه يعمل Forecasting للي هيحصل في المستقبل .

و تعالي كده نشوف مع بعض ايه هيا أهم ال Quantitative Analysis Techniques اللي الناس بتوع ال Finance بيستخدموها :

• ال Coefficient of correlation او معامل الارتباط و ده يعتبر حجر الأساس لل Quantitative Analysis و اللي دايما بيقولي تأثير التغير في Factor من اللي انا بعملهم Analysis علي Factor تاني .
• بمعني لو انا عاوز اعرف ايه تأثير التغير في سعر الذهب مع سعر الدولار الاسترالي مثلا … و ليه قلت استرالي بالتحديد عشان استراليا هيا ثالث دولة في انتاج الذهب في العالم .

هتلاقي ان طول ما سعر الدهب بيزيد سعر الدولار الاسترالي هيزيد معاه طبعا و ده معناه ان ما بينهم علاقة طردية وده اللي بنسميه ال Positive Correlation … فلو ال Quants قدروا يحددوا مثلا ان كل ما سعر الدهب بيزيد 1 % سعر الدولار الاسترالي بيزيد وراه 2 % يقدروا يستفيدوا من ده في القرارات الاستثمارية بتاعتهم .

• ال Linear Models و اللي بتساعدك ان انت تقدر ترسم ال Correlation ما بين اي عدد من ال Factors مع بعض في رسم بياني و اللي بيخلي قراية البيانات أسهل بكتير و اللي من أهمهم ال Linear regression و ال Linear Programming .
• ال Central Tendency و ده بيضم كل أنواع ال Analysis اللي بتحاول تفهم خصائص البيانات اللي ال Quant بيحللها زي ال Average و اللي ممكن نقول عليه برضه ال Arithmetic Mean و اللي بيقولنا المتوسط الحسابي للبيانات دي أو ال Mode و اللي بيقولنا ايه هيا اكتر الأرقام اللي اتكررت في ال Data و اللي ممكن تستخدمها عشان تعرف مناطق الدعم والمقاومة مثلا .
• ال Probability Distribution او نظرية الاحتمالات و اكيد ده Technique مهم جدا طول ما احنا عندنا Uncertainty و اكتر من احتمال … في الحالات اللي زي دي بتبدأ تشتغل نظرية ال Probability Distribution عشان تبدأ تدي لكل احتمال من دول Weight .

و دايما هتلاقي نوعين من ال Probability Distribution النوع الأول هو ال Discrete probability distribution و بده بنستخدمه عشان نوزع ال Weight علي احتمالات محدده مافيش غيرها زي رمي الزهر كده مافيش غير 6 احتمالات .

النوع التاني هو ال continuous probability distribution و ده لما تبقي الاحتمالات بتاعتنا بتتغبر مع الوقت زي توقع اسعار الاسهم كده او حتي درجة حرارة الجو .

طبعا في غير دول كتير جدا …. بس مش كلهم بنستخدمهم في علم ال Finance بتاعنا … و اقوي Certificate بتعلمك ازاي تستخدم ال Quantitative analysis كعلم في القرارات الاستثمارية في الواقع العملي هيا شهادة ال CFA و اللي لو حابب تعرف تفاصيل عنها كل اللي عليك ان انت تملي ال Form اللي تحت دي 😊